Método matemático usado en el análisis superior, para determinar los máximos o mínimos de una función de varias variables, las cuales no son independientes entre sí. Para ello, si F (x1, x2,... xn) es la función de la cual queremos conocer los extremos, y g (x1, x2,... xn) = 0, las ecuaciones de dependencia entre las variables, se define una nueva función: G = F-Σiaigi, y se plantean las ecuaciones resultantes de igualar todas las derivadas parciales de esta función a cero; a los números ai se les designa como p multiplicadores de Lagrange. (Σ designa el sumatorio para todos los i.) El método de los multiplicadores de Lagrange Sea f (x) una función definida en un conjunto abierto n-dimensional {x ∈ Rn}. Se definen s restricciones gk (x) = 0, k=1,...,s, y se observa (si las restricciones son satisfechas) que: h ( x , λ ) = f ...